预期收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初(chū)价格(gé)的(de)。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组合(hé)预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式等(děng)问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的(de)计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降低公司(sī)的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利(lì)用套(tào)利的机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同样的风(fēng)险但提供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预(yù)期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价(jià)模型为基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协(xié)方(fāng)差/市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其(qí)自身的协(xié)方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投(tóu)资组合(hé)的β值永远等于1，风险大(dà)于平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会有个别(bié)资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会(huì)小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资(zī)产从无(wú)风(fēng)险投资转移到一个平均的(de)风险投资时所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期(qī)收益率减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益率的(de)差额(é)。

　　这个数字(zì)一般情(qíng)况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的(de)风(fēng)险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民生产总(zǒng)值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的(de)是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可(kě)实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的预期预期收益率，也(yě)是将当前预期(qī)收益率换算成年预期收益(yì)率(lǜ)的一种计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一(yī)个投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预(yù)期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收(shōu)益的计(jì)算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资(zī)过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的(de)预期收益率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七(qī)日(rì)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期年(nián)化预期收益(yì)率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的(de)内容，希(xī)望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的知识(shí)答案：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　是指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的(de)是(shì)资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险(xiiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来(lái)兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利(lì)的(de)机(jī)会获利，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合面临同样的(de)风(fēng)险但提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合的协(xié)方差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身(shēn)的协方(fāng)差(chà)就是市(shì)场投资组合(hé)的(de)方(fāng)差，因(yīn)此(cǐ)市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平(píng)均资产(chǎn)的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明(míng)的(de)是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产的(de)收益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的投(tóu)资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很(hěn)好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其(qí)资产从无(wú)风险(xiǎn)投资转移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的(de)收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资(zī)组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府长期(qī)债券的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的(de)股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适(shì)的结(jié)论，结合(hé)国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计(jì)风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投(tóu)资(zī)期限为(wèi)一年(nián)所获(huò)的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资(zī)期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期(qī)年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化预(yù)期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平(píng)换(huàn)算成年化率后(hòu)得出的(de)预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的(de)年化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期年化预(yù)期收(shōu)益率越(yuè)高的(de)产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越(yuè)大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预期收益(yì)率往(wǎng)往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎(zěn)么(me)算出来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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